Полная версия этой страницы:
Анализ позиций по опционам
Бачурин Владимир
14.3.2011, 14:26
Цитата(eugene768 @ 11.3.2011, 16:33)
Добрый день!
Почему показания дельты для одного и того же опциона (в пересчете на один контракт) имеют разные значения в QUIK и у вас?
из-за задержки данных и из-за погрешности вычислений
eugene768
15.3.2011, 15:15
ну дельта не меняется очень быстро, а какова погрешность вычислений в %?
и еще я замечаю что иногда сервис как бы "подвисает" не обновляет данные но при этом время обновления меняется но текущие показания фьючерса остаются старыми, хотя он (фьючерс) уже сущестенно изменился. Как с этим бороться?
"Анализ опционов" сегодня экспирировал все апрельские опционы, почините пожалуйста.
Последнее время опционный аналитик стал глючить,
например сейчас при цене фьючерса на РТС 197000 в опционном аналитике застыла цена 199050
Помогите пожалуйста разобратся по онлайн сервису арбитраж у вас на сайте, дело в том, что вчера график арбитража сбера показывал покупку синт облигации 6%. в реале колебания спреда составляли 10 - 20 пунктов между спот и фьючем весь день, как всетаки расчитывается ваш график арбитража, потому что 20 пунктов это никак не 6 процентов, теряюсь в догадках......хелп
А можно то же самое, но для опционов на американские фьючерсы на товары?
Здравствуйте!
Изменение фьючерса ин. RTS на 1000 пунктов приводит к изменению в 1000 руб?
10 пунктов =10 руб.?
Бачурин Владимир
25.9.2013, 15:09
Цитата(CLIMBER @ 25.9.2013, 14:39)
Здравствуйте!
Изменение фьючерса ин. RTS на 1000 пунктов приводит к изменению в 1000 руб?
10 пунктов =10 руб.?
нет конечно, 1 пункт не равен 1 рублю
В анализе опционов именно так.
Бачурин Владимир
25.9.2013, 15:42
Цитата(CLIMBER @ 25.9.2013, 15:22)
В анализе опционов именно так.
попробуйте поставить галочку рядом с графиком " в рублях"
Спасибо.
Сириус483
5.10.2013, 11:55
ГО по позициям не отображается. почините/исправьте пожалуйста
ГО не считает. Пользуюсь браузерами Opera и IE
Бачурин Владимир
6.6.2014, 9:45
Цитата(bro_pro @ 3.6.2014, 8:32)
ГО не считает. Пользуюсь браузерами Opera и IE
а сейчас?
Цитата(Бачурин Владимир @ 6.6.2014, 8:45)
а сейчас?
Работает. Спасибо!
...Только теперь портфель загружать не хочет. Подскажите, с какими браузерами наиболее корректно работает сайт?
Бачурин Владимир
6.6.2014, 14:45
Цитата(bro_pro @ 6.6.2014, 13:26)
Работает. Спасибо!
...Только теперь портфель загружать не хочет. Подскажите, с какими браузерами наиболее корректно работает сайт?
Хром попробуйте
Цитата(Бачурин Владимир @ 6.6.2014, 13:45)
Хром попробуйте
Спасибо!
Цитата(Бачурин Владимир @ 6.6.2014, 13:45)
Хром попробуйте
Добрый день, Владимир!
Снова не работает расчет ГО. Ни в Опере, ни в Хроме
Бачурин Владимир
17.7.2014, 13:17
Цитата(bro_pro @ 12.7.2014, 14:47)
Добрый день, Владимир!
Снова не работает расчет ГО. Ни в Опере, ни в Хроме
а сейчас?
Цитата(Бачурин Владимир @ 17.7.2014, 12:17)
а сейчас?
Спасибо! Работает
Здравстуйте! У меня не работает расчет ГО. Браузеры Хром, ИЭ, Мозила. Неделю назад считало на любом. Подскажите - это только у меня так?
Бачурин Владимир
11.8.2014, 12:31
Цитата(Aleksa @ 11.8.2014, 9:25)
Здравстуйте! У меня не работает расчет ГО. Браузеры Хром, ИЭ, Мозила. Неделю назад считало на любом. Подскажите - это только у меня так?
может быть, дело в том, что биржа ещё не открылась на момент 9:25 ?
Цитата(Бачурин Владимир @ 11.8.2014, 12:31)
может быть, дело в том, что биржа ещё не открылась на момент 9:25 ?
всю прошлую неделю не считало
счас все Ок! Спасибо!
опять не считает, к сожалению(.. в любом браузере
Вкладка "анализ позиций" не работает. Ни в хроме, ни в ие. Ни одна из кнопок не работает.
Поломалось или у меня какой то косяк не понятный ?
Бачурин Владимир
22.7.2015, 15:58
Цитата(cnfc2 @ 22.7.2015, 14:13)
Вкладка "анализ позиций" не работает. Ни в хроме, ни в ие. Ни одна из кнопок не работает.
Поломалось или у меня какой то косяк не понятный ?
всё работает в гугл хроме, например
Подскажите, график P/L учитывает изменение стоимости портфеля по веге в случае смещения фьючерса на другой страйк?
Например, IV на текущем страйке 30%, на 1 ниже 29%. Если рассматривать смещение фьючерса в этот страйк, то IV при прочих равных падает на 1% и конструкция теряет 1 вегу. Отображается ли это на текущем графике P/L или необходимо использовать what-if, а также вводить корректировку по дельте в случае дельта-нейтральной торговли для снятия риска по веге?
Бачурин Владимир
19.1.2016, 23:15
Цитата(tihon @ 17.1.2016, 12:30)
Подскажите, график P/L учитывает изменение стоимости портфеля по веге в случае смещения фьючерса на другой страйк?
Например, IV на текущем страйке 30%, на 1 ниже 29%. Если рассматривать смещение фьючерса в этот страйк, то IV при прочих равных падает на 1% и конструкция теряет 1 вегу. Отображается ли это на текущем графике P/L или необходимо использовать what-if, а также вводить корректировку по дельте в случае дельта-нейтральной торговли для снятия риска по веге?
попробуйте использовать what-if
andrfire
28.1.2016, 19:28
Владимир, доброго Вам здоровья!
В опционах делаю самые первые шаги.
Просьба пояснить, как ориентироваться по текущему фин. результату открытой позиции?
"Итого" в %, а как в рубли перевести? От чего эти % брать?
Для примера приложил сканы стрэддла по RI.
Бачурин Владимир
29.1.2016, 17:38
Цитата(andrfire @ 28.1.2016, 18:28)
Владимир, доброго Вам здоровья!
В опционах делаю самые первые шаги.
Просьба пояснить, как ориентироваться по текущему фин. результату открытой позиции?
"Итого" в %, а как в рубли перевести? От чего эти % брать?
Для примера приложил сканы стрэддла по RI.
спасибо)
рядом с графиком есть галочка " в рубли"
% берутся от цены входа в позицию, но в опционах это вещь в себе. Лучше на них не ориентироваться, а вести собственную статистику
andrfire
29.1.2016, 18:34
Цитата(Бачурин Владимир @ 29.1.2016, 19:38)
спасибо)
рядом с графиком есть галочка " в рубли"
% берутся от цены входа в позицию, но в опционах это вещь в себе. Лучше на них не ориентироваться, а вести собственную статистику
Спасибо за ответ!
"Рублевая" галочка стоит).
Осталось понять, что означают комментарии около курсора - синий "На момент экспирации 133616" и красный "С временной стоимостью 167833"..
Для ведения статистики планировать и анализировать неплохо бы научиться.
Бачурин Владимир
31.1.2016, 23:44
Цитата(andrfire @ 29.1.2016, 17:34)
Осталось понять, что означают комментарии около курсора - синий "На момент экспирации 133616" и красный "С временной стоимостью 167833"..
смотрите, если вы купили колл страйка 100 по цене 5,
цена БА сейчас на рынке = 102
а цена вашего колла на рынке сейчас = 6
то
красная линия (с врем. стоим) = 6-5 = 1 - это ваша текущая прибыль
синяя линия = 102 - 100 - 5 = - 3 - то есть убыток =3 на момент экспирации, то есть если бы истечение контракта было бы прямо сейчас (по 102)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.