Цитата(olegbos_msk @ 13.4.2010, 15:05)
Вчера утром построил стратегию , а к вечеру ай-ви увеличилось на 3%. Вечером можно было бы пострить ту же стратегию, но гораздо выгоднее ))
Есть ли способы отслеживания изменения ай-ви внутри дня из-за продаж/покупок опционов, или это, как лотерея - угадал, не угадал? )
знакомый случай=)
это называется вега-риск Вашей стратегии. Когда профит зависит от уровня ай-ви, его зависимость и выражается вегой.
я считаю, что 2-3% по ай-ви на индексе на ФОРТС это случайные блуждания скорее, чем обоснованные какие-то факты. Да и сам алгоритм расчета теор. ай-ви пока не идеальный, много факторов на него влияет. Плюс ко всему нельзя сейчас уповать на дальнейшее падение ай-ви, ведь она уже и так упала ниже плинтуса...есть же какие-то каналы исторические, уровни и тренды.
Плюс ко всему сказанному, не обязательно нужно обращать внимание постоянно на рыночную ай-ви, можно держать позу до экспирации не обращая на ай-ви внимание....
в общем, вчера неожиданный довольно скачок был вверх, согласен. Но играть строго от продажи волатильности сейчас весьма чревато, хотя...