Цитата(Бачурин Владимир @ 1.12.2010, 13:51)
смотря сколько у вас опционов
если 1, то нейтралить нужно покупкой половинки фьючерса
но я так понял, что у вас конечно 100 опционов
?
это нужно уточнять в посте
Да, вы правы. Уточнить забыла.
Цитата(Бачурин Владимир @ 1.12.2010, 14:08)
как вы это посчитали или откуда взяли?
и что за БА и биржа?
Внебиржевые опционы на евродоллар, брокера лишний раз называть не буду, ранее в другой теме уже озвучивала. Там считать не надо - "греки" представлены, не в качестве фактора, а в количестве базовой валюты. Очень удобно прикидывать риски, когда, например, опцион из "около" летит "в деньги" сразу видим на сколько в базовой валюте представлено влияние веги на опцион и на сколько падает тэта.
В случае с EURUSD лот 100 000 ATM представит дельту примерно 50 000eur.
А волатильность там тоже как-то хитро посчитана и дается некое среднее значение исторической и предполагаемой волатильности, вкупе с широчеными спредами становится не так интересно...
Еще я не понимаю почему дельта и вега маржа у проданных опционов кол и пут прибавляется, а у покрытых опционов дельтамажин вычитается БА и остается только вега. Получается так что покрытых опционов можно продать нереально много и нагрузка на счет будет состоять из веги которая с каждым днем тает.