в разделе "вопрос эксперту", в принципе там лучше обсуждать

Добрый день! Вы не могли бы выслать данные по подразумеваемой волатильности на 4-х (два слева, два справа) ближайших страйках индекса РТС за последнее время (желательно хотя бы за год, но если есть история за больший срок – я буду Вам признателен еще больше). Почта [email protected] Заранее огромное спасибо! С уважением, Юрий.

Коллеги! С Наступившем Вас! Спасибо за сервисы, но графики волатильности не работают, у вас ява апплет не работает. Переустановка ява-платформы не помогает, как и переустановка windows. Internet Explorer 9 версии выдает ошибку и лог ошибки





Будем ждать устранения помех! Заранее спасибо!

День добрый!
да, мы знаем об этой проблеме, в ближайшее время планируем переписать этот функционал на JavaScript, чтобы заодно избавиться от применения Java

Добрый день!

Кто то когда либо пользовался анализом сезонной волатильности? Не цен, а именно сезонность волатильности. Я - нет, но увидел у управляющих трейдеров терминал собственной разработки на блоге http://billioner-billioner.blogspot.com/ Мне почему то кажется, что при условии продаж опционов, войти на пике волатильности и тем самым получить бОльшую премию перед обесценением имеет смысл. Жду мнения более опытных коллег трейдеров.

Спасибо
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Здравствуйте

Не могли бы вы уточнить, в разделе экспорт лежат данные по iv на фьючерсы или на акции?

на опционы на фьючерсы, акции тут не причем (п.с. уже ответил в другой ветке)

Как Вы считаете HV для фьючерсов RI?
Делаете склейку фьючей или как-то еще?

Здравствуйте!
Поясните пожалуйста что означают значения bid и ask в процентах на графиках улыбки волатильности. Проценты от чего?

в процентах годовых
ибо сама волатильность изменяется в процентах