 Сервис "Улыбка волатильности", Поясните плз по сервису на вашем сайте. |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 30.5.2012, 15:01
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 6418  |
В каких единицах измеряется лучший бид и аск на графике и на доске?
Прямого соответствия ценам в стакане не обнаружил, видимо это процентные данные? Какое значение принято за 100%? |
 |
 
|
 |
Ответов
(1 - 5)
|
30.5.2012, 15:16
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(grecha @ 30.5.2012, 15:01)  В каких единицах измеряется лучший бид и аск на графике и на доске? Прямого соответствия ценам в стакане не обнаружил, видимо это процентные данные? Какое значение принято за 100%? в % -ых пунктах, в пунктах подразумеваемой волатильности 100% - это когда IV страйка будет 100%, такого давно не было -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
30.5.2012, 16:10
Сообщение
#3
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 6418 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 30.5.2012, 15:16) в % -ых пунктах, в пунктах подразумеваемой волатильности 100% - это когда IV страйка будет 100%, такого давно не было Как то не очень понятно. Ведь цена опциона определяется не только волатильностью, но и временем до экспирации. Заложены ли в цену лучших бидов и асков все параметры цены или только волатильность? Иными словами - при покупке опционов (например, для хеджа индекса) нужно стремиться к минимальному уровню BID, при максимально ближайшему к АTM страйку? И в цене такого опциона будет минимальная временная премия на текущих рыночных условиях? В чем причина аномалии (?) когда на определенных страйках цена BID падает, при растущей волатильности? Отсутствие ликвидности? |
|
|
|
|
31.5.2012, 10:55
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(grecha @ 30.5.2012, 16:10) Как то не очень понятно. Ведь цена опциона определяется не только волатильностью, но и временем до экспирации. Заложены ли в цену лучших бидов и асков все параметры цены или только волатильность? аск и бид - это и есть в терминах волатильности другие параметры тут не при чем -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
31.5.2012, 10:55
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(grecha @ 30.5.2012, 16:10) Иными словами - при покупке опционов (например, для хеджа индекса) нужно стремиться к минимальному уровню BID, при максимально ближайшему к АTM страйку? И в цене такого опциона будет минимальная временная премия на текущих рыночных условиях? 1) да, нужно стремится 2) не знаю -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
31.5.2012, 10:56
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(grecha @ 30.5.2012, 16:10) В чем причина аномалии (?) когда на определенных страйках цена BID падает, при растущей волатильности? Отсутствие ликвидности? конечно, отсутствие ликвидности на некоторых страйках, например, бида вы вообще не увидите -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
 |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 17:08 |