 Сервис "Улыбка волатильности", Поясните плз по сервису на вашем сайте. |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 30.5.2012, 15:01
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 6418  |
В каких единицах измеряется лучший бид и аск на графике и на доске?
Прямого соответствия ценам в стакане не обнаружил, видимо это процентные данные? Какое значение принято за 100%? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
30.5.2012, 15:16
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(grecha @ 30.5.2012, 15:01)  В каких единицах измеряется лучший бид и аск на графике и на доске? Прямого соответствия ценам в стакане не обнаружил, видимо это процентные данные? Какое значение принято за 100%? в % -ых пунктах, в пунктах подразумеваемой волатильности 100% - это когда IV страйка будет 100%, такого давно не было -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
30.5.2012, 16:10
Сообщение
#3
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 6418 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 30.5.2012, 15:16) в % -ых пунктах, в пунктах подразумеваемой волатильности 100% - это когда IV страйка будет 100%, такого давно не было Как то не очень понятно. Ведь цена опциона определяется не только волатильностью, но и временем до экспирации. Заложены ли в цену лучших бидов и асков все параметры цены или только волатильность? Иными словами - при покупке опционов (например, для хеджа индекса) нужно стремиться к минимальному уровню BID, при максимально ближайшему к АTM страйку? И в цене такого опциона будет минимальная временная премия на текущих рыночных условиях? В чем причина аномалии (?) когда на определенных страйках цена BID падает, при растущей волатильности? Отсутствие ликвидности? |
|
|
|
Сообщений в этой теме
grecha Сервис "Улыбка волатильности" 30.5.2012, 15:01
Бачурин Владимир Цитата(grecha @ 30.5.2012, 16:10) Как то ... 31.5.2012, 10:55 Бачурин Владимир Цитата(grecha @ 30.5.2012, 16:10) Иными с... 31.5.2012, 10:55
Бачурин Владимир Цитата(grecha @ 30.5.2012, 16:10) В чем п... 31.5.2012, 10:56 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 2:34 |