Вопросы по хеджу фьючерса Опции

[Maxim]

Доброго времени.
Прошу помочь разобраться. Сразу уточню, в опционах я полный ноль.
Хочу для себя понять, как их использовать для хеджа фьючерса.
На данный момент интересует только одно условие – когда за опцион, как за хедж, я уплачиваю фиксированную премию и больше никаких рисков в опционной позиции я не несу (т.е. стоимость хеджа фиксирована). Возможно ли такое?
Если это возможно, то какие опционы использовать для хеджирования:
- шорта фьючерса
- лонга фьючерса.
Ниже опишу как, мне видится связка фьюч+опцион и прошу прокомментировать реальность этого.
1. Мои расходы в случае профита при закрытии фьючерса – это комиссии(фьюч+опцион) и премия уплаченная за опцион(фиксированная сумма).
2. Мои расходы в случае потери при закрытии фьючерса – это прибыль по опциону, минус потеря по фьючерсу и минус комиссии.
Т.е. имеется ли возможность при использовании связки фьюч+опцион знать точное значение своих расходов и потерь, ну или приблизительное(+/-5%)?
Спасибо большое за ответ.