Вопросы по хеджу фьючерса |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопросы по хеджу фьючерса |
30.7.2015, 12:37
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.7.2015 Пользователь №: 32463 |
Доброго времени.
Прошу помочь разобраться. Сразу уточню, в опционах я полный ноль. Хочу для себя понять, как их использовать для хеджа фьючерса. На данный момент интересует только одно условие – когда за опцион, как за хедж, я уплачиваю фиксированную премию и больше никаких рисков в опционной позиции я не несу (т.е. стоимость хеджа фиксирована). Возможно ли такое? Если это возможно, то какие опционы использовать для хеджирования: - шорта фьючерса - лонга фьючерса. Ниже опишу как, мне видится связка фьюч+опцион и прошу прокомментировать реальность этого. 1. Мои расходы в случае профита при закрытии фьючерса – это комиссии(фьюч+опцион) и премия уплаченная за опцион(фиксированная сумма). 2. Мои расходы в случае потери при закрытии фьючерса – это прибыль по опциону, минус потеря по фьючерсу и минус комиссии. Т.е. имеется ли возможность при использовании связки фьюч+опцион знать точное значение своих расходов и потерь, ну или приблизительное(+/-5%)? Спасибо большое за ответ. |
|
|
21.3.2016, 16:38
Сообщение
#2
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 19.2.2016 Пользователь №: 34909 |
Присоединюсь к вопросу) А как физически происходит страховка опционами? Допустим я покупаю 10 фьючерсов Si по цене 80000 и 10 опционов пут по цене 400, в сумме 4000 (или там 10 опционов на 1 фьюч?) Фьючерс падает до 65000 и я в убытке, допустим наступает экспирация, я получу еще 10 шортовых позиций, или как? Что произойдет? А если экпирация еще далеко, а я в убытке на сумму большую чем заплатил за опционы? Что будет в этом случае? Спасибо.
|
|
|
21.3.2016, 23:35
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Присоединюсь к вопросу) А как физически происходит страховка опционами? Допустим я покупаю 10 фьючерсов Si по цене 80000 и 10 опционов пут по цене 400, в сумме 4000 (или там 10 опционов на 1 фьюч?) 1 опцион на 1 фьючерс -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 9:16 |