 расчет лимита открытых позиций, в чем проблема? |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 28.11.2007, 18:54
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник  Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 69  |
Открыл я пропорциональную продажу. Продал два индексных кола и купил фьюч на РТС на текущем страйке.По идее лимит открытых должен мне показать БГОП + БГОНП что примерно равно 16 тысяч..а он мне показывает 8700..в чем проблема?
|
 |
 
|
 |
Ответов
|
30.11.2007, 16:05
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 69 |
а вот еще интересный момент..как мне считать ГО если мы открываем широкую комбинацию???если мы продаем колл и пут то все понятно..ГО должно быть около 5 тысяч...а если мы делаем тоже саме но продаем два кола и фьюч покумаемто там получается что ГО становится сразу 9 т.р....Как быть?что правильно?
|
|
|
|
|
3.12.2007, 11:39
Сообщение
#3
|
|
 Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 106 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 98 |
Цитата(cowboy @ 30.11.2007, 16:05)  а вот еще интересный момент..как мне считать ГО если мы открываем широкую комбинацию???если мы продаем колл и пут то все понятно..ГО должно быть около 5 тысяч...а если мы делаем тоже саме но продаем два кола и фьюч покумаемто там получается что ГО становится сразу 9 т.р....Как быть?что правильно? Оба варианта правильны. Это происходит за счет того, что ГО по фьючу больше. -------------------- С уважением, Корнилов Иван,
портфельный менеджер ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: kornilov[@]option[dot]ru tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
|
28.1.2008, 14:49
Сообщение
#4
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.1.2008 Пользователь №: 142 |
Добрый день!
Какое ГО (приблизительно) необходимо для дельта-нулевой стратегии, при покупке 70 коллов и продаже 35 фьючерсов на индекс РТС. Текущее значение индекса 2000 ? |
|
|
|
|
28.1.2008, 21:14
Сообщение
#5
|
|
 Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
ГО будет ноль, но со счета спишется сумма, уплаченная за коллы
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
|
1.2.2008, 14:10
Сообщение
#6
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.1.2008 Пользователь №: 142 |
Спасибо за ответ.
Еще вопросы: 1. Правильно ли я понимаю, что требуется ГО при продаже опциона? Текущее значение ГО для проданных опционыов публикуется на сайте РТС по ссылке http://www.rts.ru/ru/forts/go.html?type=O Т.е. для продажи опциона Колл со страйком 2 000 (индекс РТС), на счете необходимо иметь около 7 500 руб (расчетное ГО)? 2. При покупке фьючерса на индекс РТС со счета списывается 7.5% от текущей стоимости индекса и на счете необходимо иметь сумму ГО рассчитанное РТС? Т.е. при значении индекса 2 000 и 1$=25 руб. стоимость фючерса будет 15 000руб. и на счете необходимо еще иметь около 10 000руб.? |
|
|
|
|
1.2.2008, 20:22
Сообщение
#7
|
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
1)в указанной таблице ГО по коллу 200 000 сейчас несколько иное, что по февральскому, что по мартовскому.
2)ГО по фьючу сейчас 9702 http://www.rts.ru/ru/forts/go.html?type=F -------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
Сообщений в этой теме
cowboy расчет лимита открытых позиций 28.11.2007, 18:54
Филяев Дмитрий Добрый день.
Проданный кол + купленный фьючерс да... 29.11.2007, 12:09 Корнилов Иван Цитата(cowboy @ 28.11.2007, 18:54) Открыл... 29.11.2007, 13:53
Aidan Цитата(Корнилов Иван @ 29.11.2007, 13:53)... 29.11.2007, 14:17 cowboy Цитата(Корнилов Иван @ 29.11.2007, 13:53)... 29.11.2007, 15:03 Корнилов Иван Цитата(cowboy @ 29.11.2007, 15:03) спасиб... 29.11.2007, 17:10 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 5:32 |