 Новичок. Календарный спред на Call, Календарный спрэд. Управление позицией |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 4.1.2017, 23:10
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.1.2017 Пользователь №: 37829  |
Добрый день.
04.01.16 RTS 118500 Открыта позиция Шорт колл 120 экспирация январь цена 1710 Лонг колл 120 экспирация март цена 4440 дельта 0,06 тетта 40,74 Рассчитываю что цена до 19.01 не уйдет ниже 115. Есть запас хода цены вниз за счет премии январских коллов. Закрываем сделку при движении цены вниз на величину премии январских коллов Риски пробой уровня 115 по ртс. Вопросы: 0. Если цена остается на месте мы будем зарабатывать 40,74п/день, так? 1. Имеет ли смысл при подходе цены к 115 не закрывать сделку, а управлять дельтой через продажу дополнительных коллов 120 январь? 2. Теоретически, если дельту сводить в ноль всегда(каждый день), будет ли в итоге прибыль на величину тетты*кол-во дней? 3. Как часто вы используете календарные спрэды в торговле?
Прикрепленные файлы
|
 |
 
|
|
6.1.2017, 22:15
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(bobrinc @ 4.1.2017, 22:10)  Добрый день. 04.01.16 RTS 118500 Открыта позиция Шорт колл 120 экспирация январь цена 1710 Лонг колл 120 экспирация март цена 4440 дельта 0,06 тетта 40,74 Рассчитываю что цена до 19.01 не уйдет ниже 115. Есть запас хода цены вниз за счет премии январских коллов. Закрываем сделку при движении цены вниз на величину премии январских коллов Риски пробой уровня 115 по ртс. Вопросы: 0. Если цена остается на месте мы будем зарабатывать 40,74п/день, так? 1. Имеет ли смысл при подходе цены к 115 не закрывать сделку, а управлять дельтой через продажу дополнительных коллов 120 январь? 2. Теоретически, если дельту сводить в ноль всегда(каждый день), будет ли в итоге прибыль на величину тетты*кол-во дней? 3. Как часто вы используете календарные спрэды в торговле? 0. Да, если волатильности будут на месте 1. Нет, т.к. они будут очень дешевыми 2. Нет -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
6.1.2017, 23:59
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.1.2017 Пользователь №: 37829 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 6.1.2017, 22:15) 0. Да, если волатильности будут на месте 1. Нет, т.к. они будут очень дешевыми 2. Нет Владимир, спасибо! Хочу поделиться, что стало с моей позицией на вечер 06.01.17 23:40 РТС 117500 Call 120 январь цена 1050 Call 120 март цена 3910 По первой позиции +660п По второй -530п Получаем прибыль в 130п |
|
|
|
|
11.1.2017, 22:10
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(bobrinc @ 6.1.2017, 22:59) Владимир, спасибо! Хочу поделиться, что стало с моей позицией на вечер 06.01.17 23:40 РТС 117500 Call 120 январь цена 1050 Call 120 март цена 3910 По первой позиции +660п По второй -530п Получаем прибыль в 130п прибыль радует! так держать -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2024, 9:22 |