Вопрос по сервису «What if» для Анализа позиций |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по сервису «What if» для Анализа позиций |
9.11.2012, 12:30
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2012 Пользователь №: 11734 |
Здравствуйте!
Подскажите как в сервисе анализа позиций установить прогнозируемую цену БА? Посмотрел, «What if» позволяет указать произвольную дату и волатильность, а цену БА не нашел. |
|
|
9.11.2012, 13:36
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте! Подскажите как в сервисе анализа позиций установить прогнозируемую цену БА? Посмотрел, «What if» позволяет указать произвольную дату и волатильность, а цену БА не нашел. а никак, цену БА смотреть по горизонтальной оси -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
9.11.2012, 14:08
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2012 Пользователь №: 11734 |
а никак, цену БА смотреть по горизонтальной оси Тогда хотелось бы понять исходя из какой волатильности считается эта цена. Допустим в портфеле только одна позиция: купленный колл декабрь 140000 по волатильности 26,07. Смотрю профит по позиции при цене БА 145000. Система считает теор стоимость моего опциона по формуле БШ при цене БА 145000, число дней до экспирации 39 и волатильности ? волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000? Собственно вот этот момент не понятен |
|
|
9.11.2012, 14:39
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Тогда хотелось бы понять исходя из какой волатильности считается эта цена. Допустим в портфеле только одна позиция: купленный колл декабрь 140000 по волатильности 26,07. Смотрю профит по позиции при цене БА 145000. Система считает теор стоимость моего опциона по формуле БШ при цене БА 145000, число дней до экспирации 39 и волатильности ? волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000? Собственно вот этот момент не понятен система считает теор цену исходя из IV, которую вы видите в портфеле в сервисе (то есть исходя из текущей рыночной IV) чтобы забить свою IV, воспользуйтесь как раз сервисом «What if» -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
9.11.2012, 14:40
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
9.11.2012, 15:24
Сообщение
#6
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2012 Пользователь №: 11734 |
да Правильно ли я понял работу механизма «What if»: Текущая рыночная ситуация БА 140000, куплен опцион колл страйк 140000 при волатильности 26,07 Моделируемая ситуация: БА 145000, система считает стоимость опциона исходя из его волатильности, но уже не 26,07, а некой, рассчитываемой по текущей улыбке? Т.е. как бы сама волатильность опциона системой прежде рассчитывается. |
|
|
9.11.2012, 17:11
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Правильно ли я понял работу механизма «What if»: Текущая рыночная ситуация БА 140000, куплен опцион колл страйк 140000 при волатильности 26,07 Моделируемая ситуация: БА 145000, система считает стоимость опциона исходя из его волатильности, но уже не 26,07, а некой, рассчитываемой по текущей улыбке? правильно, 26,07 уже совсем не при чем я думал, что уже ответил на данный вопрос выше -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
9.11.2012, 17:34
Сообщение
#8
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2012 Пользователь №: 11734 |
|
|
|
9.11.2012, 17:53
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Можете поделиться методикой или подкинуть информацию: рассчет волатильности исходя из профиля текущей улыбки в зависимости от цены БА и времени до экспирации. сервис берет биржевую IV, вот и вся методика , мы вроде это не скрываем я уже ответил вам выше "то есть исходя из текущей рыночной IV" -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2024, 1:34 |