Цитата(Бачурин Владимир @ 9.11.2012, 12:36)
а никак, цену БА смотреть по горизонтальной оси
Тогда хотелось бы понять исходя из какой волатильности считается эта цена.
Допустим в портфеле только одна позиция: купленный колл декабрь 140000 по волатильности 26,07.
Смотрю профит по позиции при цене БА 145000.
Система считает теор стоимость моего опциона по формуле БШ при цене БА 145000, число дней до экспирации 39 и
волатильности ? волатильности исходя из текущей улыбки для значения 145000?
Собственно вот этот момент не понятен