как считается прибыль на опционах, Здравствуйте и с наступающим! Опции

[Ajndrey]

Здравствуйте и с наступающим!
Правильно ли я понимаю если покупку опциона :
1) закрою “обратной продажей” то на счёт получу разницу между их премиями?
2) Если исполню, то биржа мне откроет позицию по фьючерсу по цене страйка и датой экспирацией прописанные в контракте опциона. В этом случае “потери” составят из не полученной временной стоимости опциона и премию за опцион?
3) На ММВБ всегда ли срабатывает автоматическое исполнение, если даты экспираций опциона и фьючерса совпадают?
4) Даты экспираций опциона и фьючерса совпадают == это означает что на счёте должны быть отрытые позиции по фьючерсу и опциону с одинаковой датой экспирации?
Спасибо!

[Zarbazan]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, при выполнении заявки брокером на покупку фьючерса по опциону "в деньгах" куда уходит стоимость самого опциона (на момент эспирации)? К примеру, имею пут со страйком 75000, цена БА - 70000, стоимость опциона 8000 руб., куплен за 3000 руб., завтра срок эспирации, хочу взять фьючерс БА, исполнить опцион. Как расчитать прибыль от сделки? Цена 10 пунктов БА - 10 руб. Так как имеется ожидания дальнейшего снижения БА предполагается удерживание фьючерса в шортах.
Спасибо

[Бачурин Владимир]

Добрый день! Подскажите пожалуйста,
при выполнении заявки брокером на покупку фьючерса по опциону "в деньгах" куда уходит стоимость самого опциона (на момент эспирации)?
К примеру, имею пут со страйком 75000, цена БА - 70000, стоимость опциона 8000 руб., куплен за 3000 руб., завтра срок эспирации, хочу взять фьючерс БА, исполнить опцион.
Как расчитать прибыль от сделки? Цена 10 пунктов БА - 10 руб. Так как имеется ожидания дальнейшего снижения БА предполагается удерживание фьючерса в шортах.
Спасибо

Спасибо за вопрос
имеется ввиду - как рассчитать фин рез при экспирации? Опцион когда именно будете экспирировать?
Вообще в задаче не хватает данных - неизвестна цена завтрашнего закрытия БА. Ведь это важно - т.к. если рынок взлетит завтра до 80 000 - то очевидно, что будет убыток
Если рынок упадет завтра до 50 000 - то будет огромная прибыль

прошу уточнить условие - когда будем экспирировать опцион и цену БА на момент экспирации

[Zarbazan]

Спасибо за вопрос
имеется ввиду - как рассчитать фин рез при экспирации? Опцион когда именно будете экспирировать?
Вообще в задаче не хватает данных - неизвестна цена завтрашнего закрытия БА. Ведь это важно - т.к. если рынок взлетит завтра до 80 000 - то очевидно, что будет убыток
Если рынок упадет завтра до 50 000 - то будет огромная прибыль

прошу уточнить условие - когда будем экспирировать опцион и цену БА на момент экспирации

Спасибо за ответ.
Цена БА, к примеру, никуда не улетела и осталась той же, что и вчера, т.е. 70 000. Интересна формула расчета фин. результата с учетом исполнения опциона.

[Бачурин Владимир]

Спасибо за ответ.
Цена БА, к примеру, никуда не улетела и осталась той же, что и вчера, т.е. 70 000. Интересна формула расчета фин. результата с учетом исполнения опциона.

если вы исполняете опцион пут со страйком 75 000, то на вашем счете получается две сделки
- продажа данного пута за 0
- продажа Фьючерса за 75 000


так понятнее? обращайтесь

[Ajndrey]

Я дико извиняюсь, может вы подскажите, а то у моего брокера с поддержкой напряг Я прикреплю скрын с Квика. В окне "Ограничение по клиентским счетам" в колонке "Предыд. лимит откр. позиций" в строке "Клиринговые ден. средства" указывается сумма -10 273. Что озачают эти цифры когда мой баланс равен 13 613?

Прикрепленные файлы

 скрын.png ( 54,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

 

[Бачурин Владимир]

Я дико извиняюсь, может вы подскажите, а то у моего брокера с поддержкой напряг Я прикреплю скрын с Квика. В окне "Ограничение по клиентским счетам" в колонке "Предыд. лимит откр. позиций" в строке "Клиринговые ден. средства" указывается сумма -10 273. Что озачают эти цифры когда мой баланс равен 13 613?

на клиринговые ден ср-ва можно вообще не смотреть, ничего они не означают, а только путают людей
исключите из таблицы этот тип лимита в своих настройках

а вообще главная истина в отчете брокера, а не в квике. Читайте отчет главное во время

[Ajndrey]

Можете подсказать правильно ли я в отчётах указал время(красный текст в прикрепленном скрыне) и высчитываю ежедневную ВМ по формуле ((a-b )*c)*1000? Формула для подсчётов в отчётах, 1000 это лот которым торгую. В числах вроде сходится:) ((0,1360 — 0,1319)*60,8314)*1000 = 249,40874

Вот с последним отчётом повозится придётся(

Прикрепленные файлы

 Отчёт.png ( 71,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11