 Теоретическая цена опциона |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 29.4.2016, 16:13
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 34597  |
День добрый!
Подскажите пожалуйста на сколько важен данный параметр для входа в рынок и для каких стратегий, подозреваю что для арбитражных скорее. И на сколько правильно его считает биржа - есть ли смысл его считать по своему? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
30.4.2016, 16:14
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 4.11.2014 Пользователь №: 29390 |
Цитата(lergen @ 29.4.2016, 15:13)  - есть ли смысл его считать по своему? согласна, что для арбитража... по-своему это как? ваши расчёты не совпадают с рассчитанной? (если хотите считать по-другому) |
|
|
|
|
2.5.2016, 10:38
Сообщение
#3
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 34597 |
Цитата(alt_signs @ 30.4.2016, 17:14) согласна, что для арбитража... по-своему это как? ваши расчёты не совпадают с рассчитанной? (если хотите считать по-другому) Пока еще ни как не считаю. У меня есть арбитражер но он работает по ценам стакана - сделок практически нет (на RI), очень редко. Вот и задумался как то его допилить. Тут как раз попалась статья - автор предлагает вариант входа по теор цене, но не сразу три инструмента(речь о синтетике) а сначала покупка опциона и фьюч затем ждать условий для продажи опциона. Но что то мне подсказывает что это уже не арбитраж. Если только .... наличие перекоса цены и теор цены у одного из опционов того же страйка не означает гарантировано их синхронное движение в сторону перекоса. Вот тогда уже есть смысл думать о механизме теор цены и вариантах её расчета. Что думаете? |
|
|
|
Сообщений в этой теме
lergen Теоретическая цена опциона 29.4.2016, 16:13
alt_signs Цитата(lergen @ 2.5.2016, 9:38) Тут как р... 2.5.2016, 18:06 lergen Цитата(alt_signs @ 2.5.2016, 19:06) не ви... 2.5.2016, 18:46
alt_signs Цитата(lergen @ 2.5.2016, 17:46) На это к... 2.5.2016, 21:24 alt_signs Цитата(lergen @ 2.5.2016, 17:46) О первоо... 2.5.2016, 21:53 lergen Цитата(alt_signs @ 2.5.2016, 22:53) будьт... 13.6.2016, 8:21 Бачурин Владимир Цитата(lergen @ 13.6.2016, 7:21) Таки соб... 14.6.2016, 10:45 lergen Цитата(Бачурин Владимир @ 14.6.2016, 11:4... 14.6.2016, 19:11 Бачурин Владимир Цитата(lergen @ 14.6.2016, 18:11) Ну да, ... 17.6.2016, 11:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:37 |