Здравствуйте Владимир.Вопрос к Вам касающийся опционного сервиса... График комбинации из опционов на момент экспирации,а именно в день экспирации опционов из которого состоит рассматриваемый портфель не отображается. Какие то отдельно построенные элементы имеют отображение, а какие то не имеют..И это только в день экспирации(в остальное время все безупречно),причем еще во время проведения торгов,от начала и до конца основной сессии...

график должен отображаться в любой день

хотя в день экспирации я бы вообще не советовал строить графики. Опцион либо в деньгахх, либо нет. Третьего не дано. Греки в день экспирации тоже неинформативны по сути.

позицию нужно чуствовать на протяжении всей торговли. И если в день экспирации сложно постоить график в уме или опнять что с позицией - это плохо

Здравствуйте.На счет того,что на момент экспирации греки становятся "не информативными" согласен, согласен и с тем что опцион либо в деньгах либо нет,но...если взять на рассмотрение момент, когда портфель находится на границе "либо в деньгах,либо нет" и скорость (Gamma) изменения знака итоговой стоимости портфеля высока+среднее движение стоимости всего портфеля за день торгов может "помочь" портфелю выйти в убыток,то тут конечно кому как,но визуально намного информативней оценить ситуацию,тем более когда оценка "жизнедеятельности" портфеля оценивается единожды в сутки и время на это тратится не много ...FireFox переодически отказывается выдавать информацию с анализатора и в обычные дни.GoogleChrome анализатор "понимает" и данные выводятся корректно,кроме как я уже писал выше дня экспирации.Может посоветуете чем все таки лучше пользоваться.Буду благодарен за совет.

Так как там все написано на JavaScript, то лучше всех подойдет Chrome, так как у него самый эффективный на данный момент движок V8 JavaScript, который в разы быстрее выполняет код, чем движки других браузеров. Не рекомендуем использовать IE как самый тормозной, и Opera, так как в ней отрисовка графика ведет себя порой "странно". В ближайшее время планируется переработка библиотек отрисовки графиков, чтобы уйти от флеша и тем самым увеличить функционал (например развернуть график на весь экран, печать графика и тд.)

Вопрос по теме..Может быть до меня что то не доходит...Используем анализ опционов предоставленный на сайте..Строим портфель или же вносим один опцион,далее смотрим на графики греков этого портфеля(опциона),и сравниваем со значениями приведенными в колонке.По другому: ..есть опцион вега которого 100,смотрим на график Веги выбранного опциона и он показывает другое значение..И "такое" не с одним греком.Что это? Или я что то недопонял.

Может не совсем и по теме напишу...Вопрос к тем кто торгует зарубежными фьючерсами, опционами.Какая программа достойно выполняет функции "диагностики" портфеля по всем параметрам..Ссылочку если можно..И может быть брокера чистосердечного и справедливого

Посмотри для америки программку, которую используют на сайте optionlaboratory.ru опцион вью называется.
Наша программа option-lab.ru вроде там все точно....
Список программ есть на сайте opciontorg.tk смотри в боковом меню...

Программка является приложением или же полноценной рабочей платформой используемой и предоставляемой брокерами? Это как на допросе:.."На кого работаем?".. ..Если программка не плоха в связке с чем она работает(если опять же не является полноценным рабочим продуктом) и через кого (брокер) можно работать с зарубежными деривативами? ...Нужны явки,имена..

А ты на сайт указанный зайди, задай сам вопросы.... создатели люди адекватные, публичные....
А то все скажи да покажи... прям как истинный Вовка в тридевятом!

Зачем спрашивать если их ПО поддерживает только наш FORTS? Я же писал,что нужен софт для торговли на зарубежном рынке... Софта много для этого дела,только хотелось бы узнать мнения тех кто торгует на зарубежном ФР...

Ау..Живые есть? Или всех "разметало" на "рыночном побоище"?

Живет такой прекрасный человек Денис Дубина, его ник deen-ua. Погугли, у него как раз есть интересующая тебя информация...

Конечно, тем более у него есть нужная для меня информация(но он еще не знает об этом )! Но все равно спасибо.

Где все-то? Хм,странно.

Здравствуйте. Накопилось несколько вопросов, вот некоторые из них..:

1) Почему в построенном портфеле некоторые греки(в основном интересует Вега) в цифровом отображении (на панели построения портфеля) не соответствует значению на графике выбранного грека? Пример: построен портфель, вега которого=5000, смотрим график веги портфеля, текущее значение 8000(кривых две, и я умею различать данные грека по портфелю на дату экспирации и текущую). В чем загадка?(даже если поставить период обновления данных - 1 минуту, то вопрос не иссякает, то есть выдаваемое значение грека не соответствует выдаваемому значению на графике этого грека) .

2) Что показывает в анализе опционов при построении портфеля значение "Итого"(в процентном отношении). Как не пытался понять ,ничего не получилось.


3) На отвлеченную тему. Значение t (тетта)...Предположим продан опцион за 1000 рублей в конце вечерней сессии(к примеру в 23:44), у которого t=100. Вопрос - когда происходит списание значения t со стоимости опциона? Предположу ,что при сохранении всех предыдущих параметров(а они не должны измениться в период когда биржа не работает - ночью) на момент открытия следующего дня данный проданный опцион будет иметь стоимость 1000р-100р=900р, то есть t списывают (если значение отрицательное) в момент между закрытием биржы вчерашнего дня и открытием сегодняшнего? Конечно на стоимость опциона влияют и другие составляющие (движение БА к примеру, то есть ГЭП на момент открытия торгов нового рабочего дня), но если эти моменты не брать в расчет как все это произойдет(касаемо t), правильны ли мои рассуждения?

Заранее спасибо.

Здравствуйте, возможно не в ту ветку написал, извините. Я купил вечером опцион мартовский 180й кол, оценка его была 2500, цена макс мин 2500, к закрытию -18%, посл цена 2500, продажа 3000. фьюч РТС пошел тут же вверх, но вариационка у меня после покупки сразу отразилась -400 с лишним рублей, потом на снижении фьюча минус увеличился до -500 с лишним. Вопрос, при покупке опциона я не учел что мне запишут в вариациоку -18%? Это убыток или это свойство клиринга?

1)У меня всё совпадает см. приложенный файл
2)Это Ваша прибыль в % от балансовой, т.е. от той, по которой был реально куплен опцион (Поз.откр.по)
3)И да и нет. Сначала Нет: тэта - это расчетный параметр, в общем-то выведенный из формулы Блэка-Шоулза, которая , как мы знаем далека от истины. И уж на основании выводов экономистов, даже титулованных Нобелевской премией, списывать у людей деньги никто не будет. И Да: при прочих равных условиях (БА=const, IV=const) стоимость опциона уменьшится на величину тэты, но этого никогда не происходит в чистом виде. Как вы верно подметили: еще куча факторов влияет на цену опциона, в итоге важно по какой цене Вы можете купить или продать опцион, а спрэд зачастую может быть больше тэты, особенно на движухе и особенно на краях.

Это что? Что за оценка? цена покупки или теор цена на момент покупки? Что к закрытию -18%? Какая была теор цена на закрытие? это в рублях или пунктах фьюча РТС? В общем конкретнее опишите параметры сделки, а то гадать можно долго что там у вас произошло.
Одно могу сказать: цены в стакане в пунктах, а вариационка в рублях. Как из одного другое получить? - умножить пункты на 2% от курса доллара.

Подскажите пожалуйста. При формировании позиции на графике возникает две линии синяя - на экспирацию красная на текущую дату. Так вот допустим я сформировал позицию в 12 00 тогда на какое время рассчитывается красная линия 1. на момент открытия позиции 2. на 18 45 или же 3. 23 50 или же 24 00 текушего дня? Тоже самое интересует и на зеленую линию на графике какой нибудь предстоящей даты?

на момент открытия позиции

что касается зеленой линии, то там момент 18,45 указываемой даты

Ух как тут все запущено.. давненько сюда не хаживал, хотя сервисами пользуюсь частенько.

Помечтаю немного.. Хотелось бы видеть в анализаторе скорости гаммы, веги и тэты (гамма гаммы, гамма - веги и гамма тэты), конечно можно просчитать все это, но зато такого ни у кого еще не видел, в платформах куда ни ткнешь везде ошибки и письма приходят после с просьбой еще потестить, а у Вас как часы (ну не швейцарские конечно, но на Командирские тянет на ура). Да и людей "в теме" будет намного больше тут ошиваться, они хоть и одиночки, но в сети их тучи (небольшие всегда хмурые ).

с возвращением!

просьба по возможности активнее участвовать и в других дискуссиях и темах форума

Понял, но пожелание напишу здесь, так как напрямую относиться к данной ветке.. Ко всем перечисленным параметрам, о которых написал в предыдущем сообщении хотелось бы увидеть в дальнейшем в анализаторе позиций влияние изменения единицы волатильности по выбранному инструменту на его греки, то есть изменяя текущую волатильность (подразумеваемую) на единицу искусственно визуально оценивать изменение значений греков. Это пожалуй главное в понимании стабильности портфеля.

Нашел грааль! Да еще и на самом видном месте лежит! Или такие систематические пики живут доли секунды или же это открытие спот рынка и выравнивание с фьючем маркетмейкером ну или еще что-то что не ухватишь рукой (крутым роботом можно, но думаю конкуренция там бешенная) ... Попробуйте разуверить, может кто то носом ткнет неверующего Фому . Простые и сложные варианты образования "такого", вернее даже не факторы а как "пощупать" то, что лежит совсем не прикрыто

доли секунды, да

Здравствуйте. Я поразмышляю тут по поводу такого.. Если даже и доли секунды то все же отложенным ордером можно это хозяйство забрать, если к примеру робот будет постоянно тащить заданный лимит по фьючу на расчетную величину от спота, конечно такой спред может возникнуть и во время перестановки лимита роботом но все же какую то часть можно будет забрать.. не так ли? Интересно почитать Ваше мнение. И кстати снова воспользовавшись Вашим сервисом по арбитражу (с тем же периодом и инструментом) график получается в корне иным, почему? Могу предположить что каждый раз дополнения истории в Вашей базе ведут к пересчету анализа арбитража и вылеты, так как являются "моментными"(быстрыми во времени) не попали в расчет, но первый график имеет ту же продолжительность.. странно..

Здравствуйте. Вопрос такого плана. Гамма - это показатель того на сколько измениться дельта при движении БА на один пункт. Как быть с фьючем на РТС у которого шаг цены 5 пунктов? Иногда в клинит на мелочах

а при чем тут шаг цены? (кстати, он будет увеличен с 17-го числа до 10)

гамма - это именно на 1 пункт, а не на 1 шаг

не путайте "шаг" с "пунктом"

Подскажите при составлении портфеля в анализе позиций на графике профит/лосс указывается в пунктах или рублях в случае использования опционов на фьючерс ртс?

в пунктах

Здравствуйте. Вопрос по сервису "Арбитраж".
Посмотрим на график синтетической облигации Газпрома, в сервисе "Арбитраж". Экспирация GZZ4 будет происходить 12.12.2014, получается, что, если сейчас купить синтетическую облигацию, и продать ее в день экспирации фьючерса, то я стопроцентно получу 8,25% за 2 месяца(откинув затраты по заключению сделок)? Конечно хочется в это верить, но больно все просто, да и обыденная проверка в Excel всю эту "шоколадную картинку" перечеркнет. В чем, так сказать, "подвох"?

добрый день
а выложите, пожалуйста, свои расчеты из Excel

и нужно учитывать, что 8,25 это доходность в годовых, а не до экспирации