Цитата(Accumulator @ 22.11.2009, 19:07)
Можно смотреть волатильность (график) в квике? Думаю попробовать на опционах газпрома и вот вопрос покупать или продавать (при продаже временной распад вроде как дает профит но риски выше)... И ещо .. стрэддл или стрэнгл?
ардейт: И как посмотреть историю волатильности чтобы можно было совершить хотябы приблезительный бэктест...
вопросы тупые но надо как то начать )
хорошие вопросы
В Квике можно посмотреть график подразумеваемой - теоретической волатильности , правда это зависит от брокера, транслирует ли Ваш брокер эти данные в Квик.
Также историю можно посмотреть у нас в разделе Сервисы/Анализ опционов/ графики вол-ти
http://www.option.ru/analysis/option#volatilityТут удобней, что историю iv и hv можно смотреть за любой прошлый период, не зависящий от жизни какого-то конкретного опциона
Проанализируйте по Газпрому волатильность, её поведение относительно исторической волатильности, поэкспериментируйте в периодом дней и т.д.
Относительно продавать или покупать волатильность - вопрос, зависящий от прогноза трейдера на волатильность в будущем. Если считаете, что она будет падать - продавайте, расти - покупайте. Ещё момент - как технически будете работать с этой волатильностью, как будете поддерживать дельта-нейтральность, как часто будете рехеджировать(хеджировать) позицию.